Courbe de lift
Graphique qui classe les assurés par tranches de prime prédite et compare, dans chaque tranche, la sinistralité réelle à la prédiction, outil le plus parlant pour montrer qu'un nouveau tarif sépare mieux les risques que l'ancien.
La courbe de lift ordonne les assurés d'un échantillon de test selon la prime ou la probabilité prédite par un modèle, les regroupe en tranches de taille égale, souvent des déciles, et affiche pour chaque tranche la sinistralité observée et la sinistralité prédite. Un bon modèle produit une courbe fortement croissante, les premières tranches ayant une sinistralité très inférieure à la moyenne et les dernières très supérieure, et des valeurs observées proches des valeurs prédites. Le rapport entre la sinistralité de la tranche la plus risquée et celle de la moins risquée mesure le lift. La variante dite double lift compare deux modèles : on classe les assurés selon le rapport entre les primes que proposent le nouveau et l'ancien modèle, et l'on regarde, dans chaque tranche, lequel des deux prédisait le mieux la sinistralité réelle. C'est l'outil le plus convaincant pour une direction ou un régulateur, parce qu'il montre concrètement où le nouveau tarif corrige l'ancien et quels assurés verront leur prime monter ou baisser à juste titre. Il met aussi en évidence le risque d'antisélection : les assurés que l'ancien tarif surtarifait sont ceux qu'un concurrent mieux segmenté viendra prendre.
Cas d'école : sur un double lift entre l'ancien et le nouveau tarif habitation, la tranche où le nouveau modèle propose une prime inférieure de 20 pour cent affiche un rapport sinistres à primes de 45 pour cent sous l'ancien tarif : ces assurés étaient surtarifés, et un concurrent mieux segmenté les aurait attirés.
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