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Actuariat

Ce qui se mesure et ce qui se provisionne : tarification, triangles de développement, lois de sinistralité, modèles de capital, et les biais que chacun de ces outils emporte avec lui.

116 termes

Agrégation des risques ALAE : Frais alloués de gestion des sinistres Aléa moral Algorithme de Panjer Allocation du capital Antisélection Boni-mali sur exercices antérieurs Bonus-malus Bootstrap ODP Capital économique CDF : Facteur de développement cumulé Chain ladder Chain ladder de Munich Charge de sinistres Charge ultime Chargement de sécurité Copule Copule de Clayton Copule de Gumbel Copule de Student Corrélation de queue Courbe d'exposition Courbe MBBEFD Coût moyen Couverture naturelle Crédibilité de Bühlmann Critères de Berliner Dépassements de seuil Déviance Discrimination indirecte Distribution à queue épaisse (fat tail)Échelle de première perte Écrêtement Endogénéité Équité actuarielle Équité par inconscience Estimateur de Hill Expense ratio Exposition Facteur de queue Facteurs de limites majorées Famille de Tweedie Fonction de lien Formule standard Solvabilité II Frais d'acquisition Frais de gestion des sinistres (LAE)Fréquence de sinistres Fréquence et sévérité Graphique des excès moyens Horizon de risque Hypothèses biométriques Incertitude knightienne Indexation Inflation des sinistres LDF : Facteur de développement Loi binomiale négative Loi de Pareto généralisée Loi de Poisson composée Loi des grands nombres en assurance Loi log-normale Loss ratio a priori Matrice de corrélation réglementaire Mesure cohérente de risque Méthode Bornhuetter-Ferguson Méthode Cape Cod Méthode de Benktander Méthode de Mack Modèle additif généralisé Modèle catastrophe (cat model)Modèle de Cramér-Lundberg Modèle interne Solvabilité II Modèle linéaire généralisé (GLM)Non-stationnarité actuarielle Operating ratio ORSA Paramètre propre à l'entreprise Périls secondaires Période de retour Perte Maximale Probable (PML / EML)PML conditionnée au climat Prime commerciale Prime pure Primes acquises Primes émises Probabilité de dépassement Produits financiers Provision pour primes non acquises Provision pour sinistres Quantification du risque cyber (CRQ)Relativité tarifaire Revalorisation as-if Risque de modèle Risque de tendance Scénarios NGFS Scénarios SSP du GIEC Segmentation tarifaire Sévérité Simulation de Monte-Carlo Solvency Capital Requirement (SCR)Sous-provisionnement Tarification à l'exposition Tau de Kendall et rho de Spearman Taux de destruction Tendance d'amélioration de la mortalité Test de résistance climatique Théorie de la crédibilité Théorie de la ruine Théorie des valeurs extrêmes Tragédie des communs Trend (tendance sinistres)Triangle de liquidation (chain ladder)Triangle payé et triangle charge ULAE : Frais non alloués de gestion des sinistres Value at Risk et Tail Value at Risk (VaR, TVaR)Voile d'ignorance Zonier

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