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Actuariat
Ce qui se mesure et ce qui se provisionne : tarification, triangles de développement, lois de sinistralité, modèles de capital, et les biais que chacun de ces outils emporte avec lui.
212 termesAdéquation tarifaireAgrégation des risquesAjustement symétrique du choc actionsALAE : Frais alloués de gestion des sinistresAléa moralAlgorithme de PanjerAllocation du capitalAnalyse réel contre attendu (A vs E)AntisélectionApproche champion-challengerAvis actuariel sur les provisions (Statement of Actuarial Opinion)Backtesting de la VaRBoni-mali sur exercices antérieursBonus-malusBootstrap ODPC-ROSS (régime de solvabilité chinois)Calibration d'un modèleCapacité d'absorption des pertes par les impôts différés (LAC DT)Capital économiqueCapital fondé sur le risque américain (RBC)Catalogue d'événements stochastiquesCDF : Facteur de développement cumuléChain ladderChain ladder de MunichCharge de sinistresCharge ultimeChargement catastropheChargement de sécuritéCoefficient de Gini et AUC (pouvoir discriminant)Coefficient de variationCopuleCopule de ClaytonCopule de GumbelCopule de StudentCorrélation de queueCourbe d'expositionCourbe de liftCourbe MBBEFDCoût moyenCouverture naturelleCrédibilité de BühlmannCritères de BerlinerCycle de provisionnementDélai de déclaration des sinistres (reporting lag)DémutualisationDépassements de seuilDéveloppement de Cornish-FisherDévianceDiscrimination indirecteDistribution à queue épaisse (fat tail)Échelle de première perteÉcrêtementEffet d'année calendaireÉlicitabilité des mesures de risqueEndogénéitéÉquité actuarielleÉquité par inconscienceEstimateur de HillEstimation centrale actuarielleÉvénements absents des données (ENID)Exigence de capital bermudienne (BSCR)Expense ratioExpositionFacteur de queueFacteurs de limites majoréesFamille de TweedieFonction de lienFormule standard Solvabilité IIFrais d'acquisitionFrais de gestion des sinistres (LAE)Fréquence de sinistresFréquence et sévéritéGéocodageGraphique des excès moyensGrippe espagnole de 1918Historique de production (APH)Horizon de risqueHypothèses biométriquesIncertitude knightienneIncertitude secondaireIndexationInflation des sinistresLDF : Facteur de développementLoi binomiale négativeLoi de Pareto généraliséeLoi de Poisson composéeLoi des grands nombres en assuranceLoi log-normaleLoss ratio a prioriMatrice de corrélation réglementaireMeilleure estimation (best estimate)Mélange de modèles catastropheMesure cohérente de risqueMesure de risque convexeMesure de risque spectraleMesure du risque de crédit PRIIPs (CRM) et indicateur synthétique de risque (SRI)Mesure du risque de marché PRIIPs (MRM)Méthode Bornhuetter-FergusonMéthode Cape CodMéthode de BenktanderMéthode de Berquist-ShermanMéthode de ClarkMéthode de MackMéthode de RiebesellMéthode de SchnieperMéthode de séparation de TaylorMéthode fréquence-coût moyen (provisionnement)Modèle additif généraliséModèle catastrophe (cat model)Modèle de Cramér-LundbergModèle de propensionModèle interne Solvabilité IIModèle linéaire généralisé (GLM)Module d'aléa (modèle catastrophe)Module de vulnérabilitéModule financier (modèle catastrophe)Moyenne olympique (rendement de référence)MulticolinéaritéNon-stationnarité actuarielleOasis Loss Modelling Framework (Oasis LMF)Operating ratioOptimisation tarifaireORSAParamètre propre à l'entrepriseParticipation aux bénéfices futures (FDB)Périls non modélisésPériode de retourPerte annuelle moyenne (AAL)Perte Maximale Probable (PML / EML)PML conditionnée au climatPrévision par classe de référencePrime commercialePrime purePrimes acquisesPrimes émisesPrix de retrait (walk-away price)Prix techniqueProbabilité de dépassementProduits financiersProvision globale de gestion (PGG)Provision pour aléas financiers (PAF)Provision pour égalisationProvision pour primes non acquisesProvision pour risque croissant (PRC)Provision pour risque d'exigibilité (PRE)Provision pour sinistresProvisionnement individuelProvisionnement non-vieProvisionnement stochastiqueQuantification du risque cyber (CRQ)Ratio de survie (amiante et environnement)Ratio payés sur chargesRegroupement temporel des événementsRégularisation (lasso et ridge)Relativité tarifaireRente judiciaire indexée (periodical payment order, PPO)Réserve de capitalisationRésolution géographique des expositionsRésultat de développement des sinistres (CDR)Revalorisation as-ifRevue indépendante des provisionsRisque de défaut de contrepartie (Solvabilité II)Risque de modèleRisque de primes et de réserve (Solvabilité II)Risque de rachat (Solvabilité II)Risque de tendanceRisque opérationnel (Solvabilité II)Scénario de catastrophe cyberScénario déterministe (catastrophe)Scénarios NGFSScénarios SSP du GIECSchedule P (NAIC)Score d'assurance fondé sur le créditScore de BrierSegmentation tarifaireSélection des facteurs de développementSeuil de perte (assurance récolte)SévéritéSimulation de Monte-CarloSinistres clos sans suiteSolvency Capital Requirement (SCR)Sous-provisionnementStress test inverse (reverse stress test)Suivi de la variation tarifaire ajustée du risqueSurconfianceTable de pertes annuelles (YLT)Table de pertes par événement (ELT)Tarification à l'expositionTau de Kendall et rho de SpearmanTaux cycloniques de moyen termeTaux de clôture des dossiersTaux de destructionTaux OgdenTendance d'amélioration de la mortalitéTest de résistance climatiqueThéorème d'Arrow et réassurance optimale (stop loss)Théorie de la crédibilitéThéorie de la ruineThéorie des valeurs extrêmesTragédie des communsTransformée de WangTrend (tendance sinistres)Triangle de liquidation (chain ladder)Triangle payé et triangle chargeULAE : Frais non alloués de gestion des sinistresValidation d'un modèle catastropheValue at Risk et Tail Value at Risk (VaR, TVaR)VaR par simulation historiqueVision propre du risqueVoile d'ignoranceVolatilité équivalente à la VaR (VEV)Zonier