Exercice climatique de la Banque d'Angleterre (CBES, 2021)
Exercice exploratoire de la Banque d'Angleterre qui a projeté sur trente ans, selon trois scénarios, les pertes climatiques des grandes banques et des grands assureurs britanniques.
Un stress test classique vérifie qu'une institution survit à un choc sévère sur un ou deux ans, et peut se solder par une exigence de capital. Le CBES a délibérément renoncé aux deux : il projette sur trente ans, et n'en tire aucune exigence, pour mesurer l'ampleur et la répartition des pertes plutôt que la survie. Trois scénarios s'y opposent : une action précoce et ordonnée, une action tardive et brutale, et l'absence de toute action supplémentaire, où le réchauffement atteint 3,3 °C en 2050. Banques et assureurs y ont simulé, contrepartie par contrepartie, l'effet du climat sur leurs crédits, leurs placements et leurs sinistres. L'exercice a montré que le coût total est le plus faible avec une action précoce, et que les institutions répercuteraient une grande part des pertes sur leurs clients.
Publiés le 24 mai 2022, les résultats indiquaient que, faute de réponse efficace, les risques climatiques pourraient amputer durablement la rentabilité des banques et assureurs participants d'environ 10 à 15 % par an ; dans le scénario sans action supplémentaire, les pertes cumulées atteignaient 334 milliards de livres à l'horizon 2050.
CBES, Climate Biennial Exploratory Scenario, stress test climatique britannique
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