Incertitude secondaire
Dispersion du dommage subi par un bien une fois l'événement survenu : deux maisons identiques, dans la même rue, sous le même vent, ne subissent pas la même perte.
Un modèle catastrophe distingue deux sources d'incertitude. L'incertitude primaire porte sur l'événement lui-même : se produira-t-il, où, avec quelle intensité, et c'est le catalogue stochastique qui la représente. L'incertitude secondaire porte sur le dommage une fois l'intensité connue : pour une même vitesse de vent, un même type de construction et une même hauteur d'eau, le taux de dommage observé se disperse largement autour de sa moyenne, et le modèle la représente par une loi de probabilité attachée à chaque site. Elle ne change pas la perte moyenne d'un bien assuré sans franchise ni plafond, mais elle compte dès que le contrat n'est plus linéaire. Une franchise, une limite ou une tranche de réassurance transforment le dommage de façon non linéaire, et la perte assurée moyenne dépend alors de toute la distribution et non de sa seule moyenne. Négliger l'incertitude secondaire revient donc à mal tarifer précisément les éléments du contrat que le souscripteur négocie.
Cas d'école : une maison de 300 000 euros porte une franchise de 30 000 euros. Pour la tempête simulée, le taux de dommage moyen vaut 8 %, soit 24 000 euros : calculée sur la seule moyenne, la perte assurée est nulle. Si une maison sur dix subit en réalité plus de 20 % de dommage, soit plus de 60 000 euros, l'assureur paie au moins 30 000 euros dans ces cas, et la perte assurée moyenne n'est plus nulle.
incertitude sur le dommage, damage uncertainty
Suivez la recherche
Une lettre par semaine. En tête, la note de souscription de la semaine, quand il en paraît une : une décision datée et argumentée, signée de Paul Bernardski. Ensuite, ce que l'observatoire a publié en risque cyber, en risque politique et en assurance. Sans compte, sans suivi.
Pas de spam, désinscription en un clic, aucune donnée revendue.