Scénarios de catastrophe réalistes du Lloyd's (RDS)
Jeu de scénarios catastrophes normalisés que le Lloyd's impose à ses syndicats de chiffrer régulièrement, pour mesurer et comparer leurs expositions, y compris à des événements cyber et de guerre.
Un modèle catastrophe produit une distribution de pertes, difficile à comparer d'un assureur à l'autre parce que chacun utilise ses propres hypothèses. Le Lloyd's a donc imposé à ses syndicats un langage commun : un jeu de scénarios précis, définis par le marché, dont chacun doit chiffrer la perte brute et nette qu'il subirait. Les scénarios couvrent les grands périls naturels, ouragan touchant la Floride ou le nord-est des États-Unis, tempête européenne, séisme en Californie ou au Japon, mais aussi des événements d'origine humaine : attaque terroriste majeure, collision de navires, perte d'une plateforme pétrolière, défaillance d'un grand prestataire informatique, cyberattaque systémique, et plusieurs scénarios de risque politique et de conflit. Chaque syndicat les calcule périodiquement, et le Lloyd's s'en sert pour suivre la concentration du marché, fixer des limites d'exposition et vérifier que ses fonds propres centraux suffiraient. Les scénarios sont révisés à mesure que les risques évoluent : les scénarios cyber ont été enrichis et précisés à mesure que le marché grandissait. Pour un souscripteur, la discipline est précieuse parce qu'elle oblige à regarder des événements précis plutôt que des moyennes, et parce qu'elle révèle les accumulations entre lignes que chaque équipe, séparément, ne voit pas.
Cas d'école : un syndicat calcule le scénario de cyberattaque systémique imposé par le Lloyd's et découvre que sa perte nette dépasserait 40 pour cent de ses fonds propres, en additionnant ses polices cyber, ses garanties de lignes financières et ses expositions silencieuses en dommages. Il réduit ses capacités cyber et achète une protection en excédent de sinistre.
RDS, Realistic Disaster Scenarios, scénarios de sinistres réalistes
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