Horizon de risque
Durée sur laquelle est évaluée la probabilité de dépassement d'une perte, modifiant significativement les résultats pour les risques rares.
L'horizon de risque est la période temporelle sur laquelle est calculée la probabilité de survenance d'un événement ou de dépassement d'un seuil de perte. Pour les risques catastrophe, passer d'un horizon d'un an à un horizon de 30 ans transforme radicalement les probabilités : un événement de période de retour 100 ans a 1 % de probabilité sur 1 an mais environ 26 % sur 30 ans. En solvabilité, l'horizon standard est un an (SCR Solvabilité II). Pour la tarification d'un actif immobilier, l'horizon peut être la durée d'un crédit. Pour les études de risque de long terme (changement climatique, nucléaire), l'horizon peut dépasser 50 ans. Choisir le bon horizon est critique pour la cohérence entre l'analyse de risque et la décision.
Cas d'école : tsunami de période de retour 500 ans : probabilité 0,2 % / an. Sur 100 ans d'exploitation d'un site industriel côtier : probabilité ≈ 18 %.
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