Probabilité de dépassement
Probabilité qu'une perte dépasse un seuil donné sur une période d'un an, courbe centrale de la modélisation catastrophe.
La probabilité de dépassement (exceedance probability, EP) est la probabilité qu'une perte annuelle dépasse un niveau donné. La courbe EP est l'outil central de la modélisation catastrophe et de la tarification des couches XL. On distingue l'OEP (occurrence exceedance probability, probabilité que le plus grand sinistre de l'année dépasse le seuil) et l'AEP (aggregate exceedance probability, probabilité que la somme annuelle des sinistres dépasse le seuil). La probabilité de dépassement à 1 % correspond à la période de retour 100 ans, métrique de référence dans les discussions de couverture catastrophe. L'axe horizontal d'une courbe EP donne la perte, l'axe vertical la probabilité.
Cas d'école : courbe OEP d'un assureur tempête Europe : perte à 1 % de probabilité (période de retour 100 ans) = 450 M EUR. Ce chiffre sert de référence pour dimensionner le programme de réassurance cat XL.
exceedance probability, AEP, OEP, probabilité d'excédement, annual exceedance probability
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