Oasis Loss Modelling Framework (Oasis LMF)
Plateforme ouverte et gratuite qui fait tourner des modèles catastrophe de fournisseurs différents sur un même moteur de calcul financier, avec des formats de données publics.
L'Oasis Loss Modelling Framework (Oasis LMF) est une plateforme de calcul ouverte qui fait tourner des modèles catastrophe de fournisseurs différents sur le même moteur. L'initiative est née au début des années 2010, portée par des acteurs du Lloyd's et de la réassurance qui voulaient sortir du face-à-face avec deux ou trois modélisateurs propriétaires. Son code est publié en source ouverte. Le principe tient en une séparation des rôles. Le fournisseur apporte l'aléa et la vulnérabilité, sous forme de tables d'empreintes d'événements et de courbes de dommage. Oasis fait le reste : lecture des expositions, échantillonnage de l'incertitude secondaire, application des conditions de police et des traités, sortie des pertes par événement. Les pertes calculées événement par événement s'agrègent ensuite en perte annuelle moyenne et en courbes de dépassement, par événement et agrégée. La licence, quand il y en a une, porte sur le modèle ; le moteur reste gratuit. Deux formats publics servent de langue commune, l'Open Exposure Data (OED) pour le portefeuille en entrée et l'Open Results Data (ORD) pour les résultats. Un modèle d'inondation d'un bureau spécialisé, un modèle de tempête d'un laboratoire universitaire et un modèle maison sortent ainsi des courbes de dépassement comparables, puisque le calcul financier est identique. Les souscripteurs s'en servent surtout pour couvrir des périls ou des pays que les grands modèles commerciaux laissent de côté. La réserve tombe vite. Le moteur commun ne dit rien de la qualité de l'aléa ni de la vulnérabilité branchés dessus, et chaque modèle demande la même validation qu'un modèle propriétaire. Beaucoup de cédantes et de réassureurs l'emploient en seconde lecture, sans en faire leur vue de référence du risque.
Cas d'école, chiffres inventés : un réassureur teste deux modèles d'inondation fluviale sur le même portefeuille allemand, chargé une seule fois au format OED. Le premier donne une perte annuelle moyenne de 12 millions d'euros et une perte bicentennale de 410 millions ; le second, 9 et 520 millions. Le moteur financier étant identique, l'écart ne peut venir que de l'aléa ou de la vulnérabilité. Le souscripteur sait où creuser : la fréquence des crues moyennes d'un côté, la queue de distribution de l'autre.
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