Paramètre propre à l'entreprise
Substitution, sur autorisation du superviseur, d'un paramètre calibré sur les données propres de l'entreprise à un paramètre standard du SCR, pour les seuls sous-modules et méthodes que le règlement énumère.
Entre la formule standard, qui applique à tous les mêmes écarts-types de primes et de réserves, et le modèle interne, qui coûte des années de validation, le règlement ménage une voie intermédiaire. Le paramètre propre à l'entreprise permet de remplacer certains paramètres standard par une estimation issue des données de la compagnie. Cela vaut pour le risque de prime, le risque de réserve et l'effet de la réassurance non proportionnelle sur le risque de prime, et pour rien d'autre. Les méthodes de calibration sont elles-mêmes imposées par le règlement, avec un facteur de crédibilité qui limite le poids donné à l'historique propre. Il faut au minimum cinq années de données, souvent dix pour que la crédibilité soit pleine. L'autorisation est préalable et le superviseur peut aussi l'imposer. L'intérêt est réel pour un assureur dont la sinistralité est nettement moins volatile que la moyenne du marché de sa branche, cas typique d'un spécialiste sur un segment homogène ; il est nul, voire défavorable, pour un portefeuille plus volatil que le standard.
Assureur français spécialisé en protection juridique, demande déposée auprès de l'ACPR en 2025. L'écart-type standard du risque de prime de la branche est de 8,3 % ; la calibration sur quinze années de données propres rend 5,1 %, retenu tel quel, la crédibilité étant pleine à cet horizon. Le SCR de souscription non-vie baisse de 12 %, soit 14 M EUR de capital libéré, pour un dossier de calibration et de validation de plusieurs centaines de pages.
- Règlement délégué (UE) 2015/35, annexe II, modifié par le règlement délégué (UE) 2019/981 (segment 7, protection juridique)
USP, undertaking-specific parameter, paramètre spécifique, USP Solvabilité II
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