Table de pertes par événement (ELT)
Sortie d'un modèle catastrophe qui liste, pour chaque événement simulé touchant un portefeuille, sa fréquence annuelle et la perte qu'il y cause.
La table de pertes par événement est la forme la plus compacte de la sortie d'un modèle catastrophe. Elle porte une ligne par événement du catalogue qui touche le portefeuille, avec son taux annuel d'occurrence, la perte moyenne qu'il causerait et les écarts-types qui représentent l'incertitude sur ce dommage. En supposant que les événements surviennent selon un processus de Poisson indépendant, on en tire directement la perte annuelle moyenne, somme des taux multipliés par les pertes, et les courbes de dépassement par événement et par année. C'est le format qu'échangent couramment cédante, courtier et réassureur pour tarifer une tranche par événement. Sa limite tient à ce qu'elle ignore l'ordre et le cumul des événements dans une même année : les contrats en agrégat, les reconstitutions ou la saisonnalité demandent la table de pertes annuelles.
Une table de 40 000 lignes contient l'événement 1287, un séisme de taux annuel 0,0004 qui causerait au portefeuille une perte moyenne de 85 millions d'euros. Sa contribution à la perte annuelle moyenne vaut 0,0004 fois 85 millions, soit 34 000 euros : un événement rarissime pèse peu dans la moyenne et beaucoup dans la queue.
ELT, event loss table
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