Écrêtement
Technique actuarielle qui plafonne les grands sinistres à un seuil pour isoler leur impact sur l'analyse de la sinistralité attritionnelle.
L'écrêtement consiste à plafonner chaque sinistre à un seuil prédéfini (cap) lors de l'analyse de la sinistralité. Les sinistres dépassant le cap sont traités séparément : la partie au-dessus du cap est modélisée par des méthodes de théorie des valeurs extrêmes ou par des distributions de queue spécifiques. Cette technique est indispensable pour séparer la sinistralité attritionnelle (fréquente, de montant modéré) de la sinistralité large (rare, de montant élevé), qui obéissent à des lois statistiques très différentes et doivent être tarifées séparément. L'écrêtement affecte directement la sévérité et la prime pure calculées : il faut toujours indiquer le cap retenu lors de la communication d'indicateurs de sinistralité.
Cas d'école : sur un portefeuille RC, un cap de 500 000 EUR est appliqué. Les 3 sinistres au-delà (900 K, 1,2 M, 2,1 M EUR) sont traités séparément. La sévérité attritionnelle calculée sur sinistres écrêtés est de 18 000 EUR vs 47 000 EUR sans écrêtement.
capping, plafonnement des sinistres, large loss cap, écrêtage, truncation
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