Sévérité
Coût moyen d'un sinistre, second moteur de la prime pure avec la fréquence, particulièrement sensible à l'inflation.
La sévérité est le coût moyen unitaire d'un sinistre, obtenu en divisant la charge totale par le nombre de sinistres. Avec la fréquence, elle forme les deux composantes fondamentales du risque : prime pure = fréquence × sévérité. La sévérité est particulièrement exposée à l'inflation (matériaux, main-d'œuvre, frais médicaux) et aux sinistres extrêmes qui tirent la moyenne vers le haut. En pratique, on surveille la distribution entière (pas seulement la moyenne) car une sévérité moyenne stable peut masquer une dérive de la queue de distribution. Les grands sinistres sont souvent écrêtés et traités séparément pour isoler l'impact des valeurs extrêmes sur la tarification des couches courantes.
Cas d'école : charge totale 3 600 000 EUR / 1 200 sinistres = sévérité de 3 000 EUR. Une seule perte de 500 000 EUR écrêtée à 150 000 EUR évite de biaiser la sévérité attritionnelle.
severity, coût moyen, average claim cost, sinistre moyen
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